هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

با توجه به اهمیت ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات مالی و توسعه روزافزون این ابزارها، این مطالعه بر آن است تا آثار ابزارهای پرداخت الکترونیک را با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، از کانال مصرف خانوار، تقاضای دارایی های پولی خانوار و سپرده بانکی بر بخش حقیقی اقتصاد ایران بررسی نماید. تاکنون بررسی تأثیر این ابزارها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران با استفاده از الگو های بر پایه خرد صورت نگرفته است. ارکان اساسی الگوی استاندارد در نظر گرفته شده عبارت است از خانوارها، بنگاه ها (اعم از بنگاه کالای نهایی و بنگاه کالای واسطه ای)، بانک تجاری، دولت و بانک مرکزی. مقادیر ورودی و پارامترهای الگو با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره 1399-1366 تعیین گردید. نتایج حاصل از بروز شوک ابزار پرداخت الکترونیکی بر متغیرهای تولید، اشتغال، تورم، نرخ رشد حجم پول و سرمایه گذاری حاکی از آن است که با بروز شوک، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری افزایش یافته و تورم و نرخ رشد حجم پول کاهش می یابد. تأثیر ابزارهای پرداخت الکترونیک در بخش حقیقی اقتصاد ایران نشان می دهد که این ابزارها می توانند نقشی فراتر از انتقال امن پولی را ایفا کرده و لزوم سیاستگذاری، رشد و توسعه زیرساخت ها، بکارگیری تکنولوژی های جدید و نیز قانون گذاری در این بخش بیش از پیش نمایان می گردد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تابع واکنش سیاست گذار پولی در چارچوب قوانین تیلور و هدف گذاری تولید طی دوره فصلی 1370:1- 1398:4، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) و تکنیک های بیزین می باشد. بنابراین در ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) کینزی جدید با هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، قیمت ها و چسبندگی دستمزدهای واقعی، بخش دولتی و رقابت ناقص، همراه با شوک های مختلف طراحی شده و سپس با استفاده از روش های بیزین، این مدل ها را بر روی داده های کشور ایران برآورد و مقایسه می نماییم. نتایج نشان داد که اولا؛ تاثیر شوک های سیاست های پولی بر متغیرهای به کار رفته در الگوها هم جهت بوده و بانک مرکزی ایران به افزایش تولید و نرخ تورم نسبت به مقادیر حالت ثابت آن ها واکنش تهاجمی کمتری نشان می دهد. ثانیاّ؛ شدت تاثیرپذیری متغیرهای تولید و نرخ تورم از شوک های پولی قانون هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی نسبت به قانون تیلور بیشتر بوده و به طور عمده این قانون توسط داده های کشور ایران ترجیح داده می شود. ثالثاّ: با وقوع یک شوک پولی در چارچوب قواعد مذکور، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره همزمان کاهش یافته اند که نشان دهنده مناسب بودن متغیر نرخ بهره به عنوان یک ابزار برای سیاست گذار پولی است. طبقه­بندی JEL:  C51, C61, E32, E52, E58

برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) برای مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های نفتی، تکانه های مالی (مانند تغییر نرخ مالیات ها) و تکانه های بهره وری بر اقتصاد رسمی و زیرزمینی استفاده نموده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که مدل ارائه شده تقریبا به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد یک تکانه مثبت بهره وری بخش رسمی باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت می شود اما برعکس یک تکانه مثبت بهره وری بخش زیرزمینی باعث کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی و به دنبال آن منجر به افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت می شود. همچنین یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی و مالیات بر درآمد منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت می شود.

این مقاله به بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل های تجاری در ایران پرداخته است. ازآنجا که مسکن کالایی باماهیت دوگانه بوده؛ یعنی هم ماهیتی خصوصی و هم سرمایه ای دارد؛ می تواند نقش مهمی در هزینه های سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تحریک سایر بخش های تولیدی در کشور داشته باشد. در این مقاله برای بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل های تجاری از مسکن به عنوان یک دارایی وثیقه ای استفاده شده است که در محدودیت های اعتباری بنگاه ها و همچنین به عنوان یک شوک بر اساس مشاهدات در نوسانات قیمت مسکن در الگو وارد می شود. به منظور بررسی رابطه بین قیمت مسکن، سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در ایران از داده های فصلی دوره زمانی 1395-1370 و برای بررسی این پویایی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. شواهد آماری نشان دهنده هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری های تجاری تحت تاثیر پویایی های قیمت مسکن در اقتصاد کلان است. همچنین نتایج نشان دهنده این موضوع است که لحاظ کردن قیمت مسکن به عنوان یک دارائی وثیقه ای می تواند به عنوان عاملی برای افزایش ارزش دارائی بنگاه ها و به تبع آن استقراض و سرمایه گذاری های آتی شود که منجر به هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در کشور می شود.

الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته ای در دستیابی یک جامعه به توسعه و رشد اقتصادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های مطلوبیت خانوار در قالب شوک های ترجیحات، تقاضای پول و عرضه نیروی کار، بر بخش کشاورزی ایران می باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو-کینزین ها و بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) با تاکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل، با بهره گیری از پارامترهای کالیبره و برآوردی، نشان می دهد که شوک مثبت ترجیحات، موجب افزایش مصرف، تولید، قیمت ها و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری، صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش کشاورزی می گردد. در پی وقوع یک شوک مثبت در تقاضای پول، بجز شاخص قیمت محصولات کشاورزی سایر متغیرهای مورد مطالعه کاهش یافته اند. شوک مثبت عرضه نیروی کار، اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می دهد هر چند که تولید، سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش می یابد. همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار، سطح مصرف و قیمت ها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته است. مقایسه اثر شوک های مورد مطالعه نشان می دهد که در مجموع اثر شوک ترجیحات و عرضه نیروی کار نسبت به شوک تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی اثر، بطور متوسط، تاثیر شوک ترجیحات بر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو شوک دیگر است.

هدف این مقاله بررسی پویایی های نرخ ارز و بررسی نقش سیاست های پولی و مالی است. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) برای یک اقتصاد باز کوچک طی دوره 1394-1368 بررسی شد. نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف علائمی از وقوع بیماری هلندی به صورت تضعیف بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، افزایش قیمت ها در بخش قابل تجارت، کاهش قیمت ها در بخش قابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی وجود دارد. بر اساس نتایج، استفاده از سیاست های مالی فعال به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز بر متغیرهای کلان افتصادی است. مداخلات ارزی بانک مرکزی هرگونه خرید و فروش دارایی های خارجی در مقابل دارایی های داخلی در بازاراست. این مداخله تنها به یک نظام پولی مربوط نمی شود و می تواند در تمام نظام های پولی انجام شود. اما شکل مداخله به وضعیت نظام پولی و ارزی کشور بستگی دارد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اقتصاد کلان سیاست مداخله از اطلاعات سری زمانی 1396-1368 مبتنی بر فراوانی فصلی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) استفاده شده است. بر مبنای نتایج به دست آمده شوک های وارد شده از ناحیه نرخ ارز و ذخایر ارزی بیانگر این موضوع بود که متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری در کوتاه مدت کاهش اما متغیرهای نرخ تورم، هزینه نهائی تولید و نرخ بهره اسمی افزایش یافته است. به عبارت دیگرمداخله بانک مرکزی در بازار ارزهزینه های سنگینی برای اقتصاد کلان به همراه داشته است.

در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 0.15 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 0.1 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 0.05 و -0.01 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.